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J-GLOBAL ID：202002248292151621   整理番号：20A2472398

中国における金融機関の依存:FDGCopulaモデルに基づく分析【JST・京大機械翻訳】

Dependence of Financial Institutions in China: An Analysis Based on FDG Copula Model

著者 (6件)： Cheng Yangnan (Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand) ,  Liu Jianxu (School of Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan, China) ,  Liu Jianxu (Puey Ungphakorn Center of Excellence in Econometrics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand) ,  Wang Mengjiao (Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand) ,  Sriboonchitta Songsak (Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand) ,  Sriboonchitta Songsak (Puey Ungphakorn Center of Excellence in Econometrics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand)
資料名： Lecture Notes in Computer Science  (Lecture Notes in Computer Science)
巻： 12482  ページ： 285-296  発行年： 2020年 
JST資料番号： H0078D  ISSN： 0302-9743  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,中国における金融産業の依存測定のための新しい方法論を提示した。著者らは,ARMA-GJR-GARCHモデルおよびDrante Generators(FDG)コピュラを備えた1Factorを,42の金融機関の株価のデータセットに適用した。金融市場への金融危機の影響を考慮して,著者らは,それぞれ3つの期間,危機と危機後で,著者らの分析を実施した。2003年9月から2020年5月までのデータ範囲は2007年1月から2008年9月までであった。著者らの結果は,危機期間中の依存係数が他の2つの期間におけるそれより高いことを示した。秘密会社間の依存係数は,すべての期間において最も高かった。さらに,いくつかの証ities会社は,金融産業において他のすべての企業と高度に相関していることがわかった。Copyright Springer Nature Switzerland AG 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *金融機関 ,  *金融 ,  ARMAモデル
準シソーラス用語： 株価 ,  金融市場 ,  金融危機 ,  コピュラ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 依存性 ,  FDG copula ,  金融産業 ,  金融危機 ,  中国

分類 (2件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (4件)： 中国 ,  金融 ,  モデル ,  分析