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J-GLOBAL ID：202002248839654838   整理番号：20A2508047

二分単峰性複合モデル:保険損失の分布への適用【JST・京大機械翻訳】

Dichotomous unimodal compound models: application to the distribution of insurance losses

著者 (2件)： Tomarchio Salvatore D. (Dipartimento di Economia e Impresa, Universita degli Studi di Catania, Catania, Italy) ,  Punzo Antonio (Dipartimento di Economia e Impresa, Universita degli Studi di Catania, Catania, Italy)
資料名： Journal of Applied Statistics  (Journal of Applied Statistics)
巻： 47  号： 13-15  ページ： 2328-2353  発行年： 2020年 
JST資料番号： W5929A  ISSN： 0266-4763  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 保険損失分布の正しいモデル化は保険産業において重要である。この分布は,一般に高度に正に歪んだ,単峰形ハンプ形,および重い右尾を持つ。化合物モデルは,確率質量の幾つかが分布の尾部にシフトする状況を収容する有益な方法である。したがって,本研究では,混合二分分布を有する複合単峰形ハンプ型分布に対する一般的アプローチを紹介した。正サポートで定義される2パラメータ単峰形ハンプ型分布を考察し,モードおよび分布変動に関連する別のパラメータに関して再パラメータ化した。化合物は,得られたモデルの尾部挙動を支配する二分混合分布によって,後者のパラメータをスケーリングすることによって実行した。また,提案モデルは,最大事後確率に基づく簡単な手順による典型的および非定型損失の自動検出を可能にする。単一モードガンマと対数正規を単峰形ハンプ型分布の例と考えた。得られたモデルを,まず,感度研究で評価し,次に,いくつかのよく知られた競争者と共に,2つの実際の保険損失データセットに当てはめた。尤度ベースの情報基準とリスク対策を用いて,モデルを比較した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 保険 ,  対数 ,  対数正規分布 ,  Γ分布 ,  *単一モード ,  パラメタリゼーション
準シソーラス用語： 混合分布 ,  最大事後確率 ,  尤度 ,  リスク対策 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 保険の損失 ,  複合モデル ,  単一モードガンマ分布 ,  対数正規分布 ,  リスクにおける価値 ,  リスクにおけるテール値

分類 (5件)： その他の紡糸・製糸  (YM03050G) ,  分子遺伝学一般  (EC02010J) ,  繊維物理  (YM02020S) ,  統計学  (AB08000H) ,  高分子の分子量分布,分別  (CG02032X)

タイトルに関連する用語 (4件)： 複合モデル ,  保険 ,  損失 ,  分布