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J-GLOBAL ID：202002249187102793   整理番号：20A1623657

リスク回避効用に由来するコヒーレントリスク測度によるファジィ資産管理におけるポートフォリオ最適化【JST・京大機械翻訳】

Portfolio optimization in fuzzy asset management with coherent risk measures derived from risk averse utility

著者 (1件)： Yoshida Yuji (Faculty of Economics and Business Administration, The University of Kitakyushu, Kitakyushu, Japan)
資料名： Neural Computing & Applications  (Neural Computing & Applications)
巻： 32  号： 15  ページ： 10847-10857  発行年： 2020年 
JST資料番号： W0703A  ISSN： 0941-0643  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ファジィランダム変数によるポートフォリオ最適化問題を,リスクスペクトルによる加重平均リスクによって特性化されるコヒーレントリスク対策を用いて議論した。知覚ベース手法によって,コヒーレントリスク測度と加重平均リスクをファジィランダム変数に拡張した。リスク回避効用関数に由来するコヒーレントリスク対策を導入して,ランダム性と曖昧さによるポートフォリオ最適化を論じた。ランダム性を確率によって推定して,ファジィ性をラムダ平均関数と評価重みによって評価した。数学的プログラミング手法によって,リスク最小化ポートフォリオ最適化問題のために解を導いた。コヒーレントリスク対策を比較するために数値例を与えた。リスク回避効用関数に由来するコヒーレントリスク対策は,これらの最適化問題に対するリスク基準として優れた特性を有することが明らかになった。 p観的および必要性ケースだけでなく楽観的および可能性ケースも数値的に計算して,不確実な情報に対処した。Copyright The Natural Computing Applications Forum 2018 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *コヒーレンス ,  *測度 ,  最適化問題 ,  不確実性 ,  スペクトル ,  効用関数 ,  キャラクタリゼーション ,  曖昧さ
準シソーラス用語： 加重平均 ,  ランダム性 ,  リスク回避 ,  *ポートフォリオ最適化 ,  リスク対策 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： コヒーレントリスク測度 ,  ファジィ確率変数 ,  知覚に基づく拡張 ,  加重平均値-リスク ,  ポートフォリオ最適化

分類 (1件)： 人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (8件)： リスク回避 ,  効用 ,  コヒーレント ,  リスク ,  測度 ,  ファジィ ,  資産管理 ,  ポートフォリオ最適化