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J-GLOBAL ID：202002252808069578   整理番号：20A0996154

連続時間非線形フィルタリングのためのEuler法の漸近誤差分布

Asymptotic error distributions of the Euler method for continuous-time nonlinear filtering

著者 (2件)： Ogihara Teppei (Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo, Tokyo, Japan) ,  Tanaka Hideyuki (National Institute of Technology, Toba College, Toba, Mie, Japan)
資料名： Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics (Web)  (Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics (Web))
巻： 37  号： 2  ページ： 383-413  発行年： 2020年 
JST資料番号： U1601A  ISSN： 0916-7005  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,連続時間観測による非線形フィルタリング問題に対するオイラー法の漸近誤差分布を推論した。何人かの著者による以前の研究で検討されているように,この方法の誤差構造は,複数の確率積分のいくつかの汎関数の条件付き期待値によって特徴付けられる。著者らの主な結果は,ジェイコブの思考に基づくマルチンゲール極限定理の手法を用いて,そのような一連の条件付き期待値の安定した収束を証明したことである(連続条件付きガウスマーチンゲールと法の安定収束について,seminaire de probabilites,XXXI,lecture notes in mathematics,Springer,Berlin,1997)。Copyright The JJIAM Publishing Committee and Springer Japan KK, part of Springer Nature 2020 Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： *フィルタリング ,  *確率積分 ,  *推定 ,  マルチンゲール ,  極限定理 ,  収束 ,  汎関数
準シソーラス用語： *誤差推定 ,  *非線形フィルタリング

著者キーワード (4件)： 非線形フィルタリング ,  Euler法 ,  安定な収束 ,  マルチンゲール極限定理

分類 (2件)： 応用数学  (AB11000P) ,  ディジタルフィルタ  (NC04022Z)

タイトルに関連する用語 (5件)： 連続時間 ,  非線形フィルタリング ,  Euler ,  誤差 ,  分布