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J-GLOBAL ID：202002253371834791   整理番号：20A1124478

中国における「ブラック」先物間の動的相関とリスク伝染:マルチスケール変分モード分解アプローチ【JST・京大機械翻訳】

Dynamic Correlation and Risk Contagion Between “Black” Futures in China: A Multi-scale Variational Mode Decomposition Approach

著者 (6件)： Wang Qunwei (College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China) ,  Wang Qunwei (Research Center for Soft Energy Science, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China) ,  Dai Xingyu (College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China) ,  Dai Xingyu (Research Center for Soft Energy Science, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China) ,  Zhou Dequn (College of Economics and Management, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China) ,  Zhou Dequn (Research Center for Soft Energy Science, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China)
資料名： Computational Economics  (Computational Economics)
巻： 55  号： 4  ページ： 1117-1150  発行年： 2020年 
JST資料番号： T0671A  ISSN： 0927-7099  CODEN： CNOMEL  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,様々な時間層における中国における「ブラック」先物の間の動的相関とリスクの因果関係を調査した。著者らは,変分モード分解と共同でリスク試験において,DDC-GARCH-tモデルとGranger因果律を採用した。本研究は2013年10月から2018年1月までの期間をカバーする。本論文の3つの重要な知見は以下の通りである。最初に,各時間スケールにおけるほとんどのサンプル期間を通して「ブラック」先物の間に正の動的相関が存在する。第二に,動的相関は「ブラック」先物の間で異なり,それは中期の時間スケールの間に最大である。その上,コークス化石炭先物とコークス先物の相関は,各時間スケールで他の対より一貫して高い。3番目に,リスクの方向と時間遅れは異なる時間スケールで変化する。時間スケールの長さが増加するにつれて,接触の複雑さは増加する。著者らはまた,「ブラック」先物の間のいくつかのシンクロニックなcontagを発見した。Copyright Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2018 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *変分法 ,  石炭 ,  コークス ,  コークス化
準シソーラス用語： *モード分解 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 未来市場 ,  リスク伝染 ,  動的相関 ,  DCC-GARCH ,  変分モード分解

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (8件)： 中国 ,  ブラック ,  相関 ,  リスク ,  伝染 ,  マルチスケール ,  変分 ,  モード分解