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J-GLOBAL ID：202002254532862785   整理番号：20A0141697

Ito-Taylor展開を用いた確率微分方程式の数値解のための陽次[数式:原文を参照][数式:原文を参照] Runge-Kutta法【JST・京大機械翻訳】

Explicit order [Formula : see text][Formula : see text] Runge-Kutta method for numerical solutions of stochastic differential equations by using Ito-Taylor expansion

著者 (1件)： Alhojilan Yazid (Department of Mathematics, College of Science, Qassim University, P.o.Box 6644, Buraydah, 51452, KSA Saudi Arabia)
資料名： Open Mathematics (Web)  (Open Mathematics (Web))
巻： 17  号： 1  ページ： 1515-1525  発行年： 2019年 
JST資料番号： U8099A  ISSN： 2391-5455  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,多次元Brown運動により駆動される確率微分方程式(SDE)に対する次数[数式:原文を参照][数式:原文を参照]の近似解を与える新しい経路近似法を提案した。拡散行列の非縮退を仮定した新しい方法はRunge-Kutta法を採用し,Ito-Taylor展開を用いるが,拡張の近似の生成は個々の項よりも全体として行われる。本論文において適用した新しいアイデアは,反復確率積分I_αをランダム変数に置き換えることであり,したがって,この方式を実行することは反復確率積分I_αの計算を必要としない。次に,最適輸送理論からの技術によって見つけることができる結合を使用することは,平均二乗において良い近似を与えた。MATLABによるこの新しい方式の実行の結果は,この方法の妥当性を確認した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 高次元 ,  *Runge-Kutta法 ,  縮退 ,  近似法 ,  Brown運動 ,  輸送理論 ,  *数値解法 ,  確率積分 ,  *確率微分方程式
準シソーラス用語： MATLAB ,  ランダム変数 ,  近似解 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (2件)： 一次60H35 ,  二次65C30

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (7件)： ITO ,  Taylor展開 ,  確率微分方程式 ,  数値解 ,  数式 ,  参照 ,  Runge-Kutta法