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J-GLOBAL ID：202002255008740942   整理番号：20A2087955

二次確率支配下のポートフォリオ選択問題のための増分束法【JST・京大機械翻訳】

An incremental bundle method for portfolio selection problem under second-order stochastic dominance

著者 (3件)： Lv Jian (School of Finance, Zhejiang University of Finance and Economics, Hangzhou, China) ,  Xiao Ze-Hao (Dalian University of Technology, Dalian, China) ,  Pang Li-Ping (Dalian University of Technology, Dalian, China)
資料名： Numerical Algorithms  (Numerical Algorithms)
巻： 85  号： 2  ページ： 653-681  発行年： 2020年 
JST資料番号： W4810A  ISSN： 1017-1398  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,確率的二次支配(SSD)制約によるポートフォリオ最適化を解くための不正確なオラクルによる増分バンドル法を提案した。最初に,確率的半無限計画(SIP)問題としてSSD問題を緩和した。SIP問題の特殊事例に対して,無限に多くの制約を扱うための改善関数と増分技法のアイデアを利用した。確率モデルにおいて,追加ルールとして,このアルゴリズムに「インキクチックオラクル」を導入した。したがって,このアルゴリズムは制約に関するすべての情報を必要としないが,束を更新し,探索方向を作り出すために1つのコンポーネント関数の不正確な情報を必要とするだけであった。学術的問題を解くための数値結果は,3つの既存アルゴリズムに対する増分束法の利点を示した。最後に,ポートフォリオ最適化問題の一部に関する数値結果を,FTSE100指数を用いて提示した。Copyright Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *アルゴリズム ,  確率モデル
準シソーラス用語： *ポートフォリオ選択 ,  ポートフォリオ最適化 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 確率的優位性 ,  ポートフォリオ最適化 ,  増分束法 ,  不正確なオラクル

分類 (1件)： 数理計画法  (KA03030M)

タイトルに関連する用語 (6件)： 確率 ,  支配 ,  ポートフォリオ ,  選択問題 ,  増分 ,  束