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J-GLOBAL ID：202002256275753683   整理番号：20A2157375

長距離リターンにおける自己相似性【JST・京大機械翻訳】

Self-similarity in long-horizon returns

著者 (2件)： Madan Dilip B. (Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, College Park, Maryland) ,  Schoutens Wim (Department of Mathematics, K.U. Leuven, Leuven, Belgium)
資料名： Mathematical Finance  (Mathematical Finance)
巻： 30  号： 4  ページ： 1368-1391  発行年： 2020年 
JST資料番号： W1683A  ISSN： 0960-1627  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 資産リターンは,独立で,おそらく同一に分布したランダム衝撃の影響を介して新しい情報を組み込む。また,それらは自己相似の概念に関連する長い記憶効果を組み込む。ここでは2つのアプローチを組み合わせた。さらに,各成分の寄与を推定するための方法を提案し,物理的およびリスク中立分布の両方における両成分の存在を支持する証拠を提示した。さらに,自己相似成分があるとき,長い水平リターンが非正規であるかもしれないことを示した。また,自己相似成分の存在は,より長い項にわたって正の公平性バイアスを質問する。Copyright 2020 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 衝撃 ,  バイアス ,  *自己相似性 ,  記憶効果 ,  公平性
準シソーラス用語： 長距離 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： 資産収益モデリング ,  より長い地平に対する公平性バイアス ,  自己相似性とスケーリング

分類 (3件)： 計算機網  (JC03000K) ,  層流,乱流,境界層  (BC02030C) ,  不均質流  (BC02060J)

タイトルに関連する用語 (3件)： 長距離 ,  リターン ,  自己相似性