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文献
J-GLOBAL ID:202002256355254758   整理番号:20A0149425

部分的な情報による最適投資-消費-保険

Optimal investment-consumption-insurance with partial information
著者 (1件):
資料名:
巻: 37  号:ページ: 309-338  発行年: 2020年 
JST資料番号: U1601A  ISSN: 0916-7005  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: ドイツ (DEU)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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賃金労働者にとって最適な投資,消費,生命保険の購入問題を考察する。リスク資産の平均収益は,線形確率微分方程式の解として定式化された基礎となる経済的因子に線形的に依存するという確率的因子モデルを扱う。賃金労働者が因子プロセスを監視できず,リスク資産の過去の情報のみを用いるという部分的な情報の事例について議論する。次に,この問題は,部分的な情報を持つ確率的制御問題として定式化される。 動的計画法の原理を適用して,Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程式と2つの後方確率微分方程式(BSDE)の結合システムを導出し,明示的な解を得る。最後に,検証定理を厳密に証明し,最適な投資-消費-保険戦略を構築する。Copyright 2019 The JJIAM Publishing Committee and Springer Japan KK, part of Springer Nature Translated from English into Japanese by JST.
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分類 (1件):
分類
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産業経済 
タイトルに関連する用語 (3件):
タイトルに関連する用語
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