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J-GLOBAL ID：202002256607652804   整理番号：20A0742739

確率論的な年による不完全平衡【JST・京大機械翻訳】

An incomplete equilibrium with a stochastic annuity

著者 (2件)： Weston Kim (Department of Mathematics, Rutgers University, Piscataway, NJ, USA) ,  Zitkovic Gordan (Department of Mathematics, The University of Texas at Austin, Austin, TX, USA)
資料名： Finance and Stochastics  (Finance and Stochastics)
巻： 24  号： 2  ページ： 359-382  発行年： 2020年 
JST資料番号： W4365A  ISSN： 0949-2984  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,不完全な連続時間有限エージェントRadner平衡の大域的存在を証明し,そこでは,指数関数的エージェントが,ランニング消費とターミナルの両方に対して,期待される効用を最適化する。市場は取引された年金から構成されており,非禁止収入とともに市場は不完全である。Brownフレームワークにおいて,収入は多次元拡散により駆動され,特に平均反転動力学を含む。平衡は完全に結合した二次逆確率微分方程式のシステムによって特徴付けられ,その解はMarkov仮定の下で存在することが証明された。また,平衡配分が例外的な状況においてのみパレート最適配分に導くことを示した。Copyright Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *確率論 ,  連続時間系 ,  年金 ,  エージェント ,  指数関数 ,  高次元 ,  最適化 ,  確率微分方程式
準シソーラス用語： Pareto最適 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 不完全市場 ,  Radner平衡 ,  年間性 ,  BSDE ,  BSDEのシステム ,  収入のない収入

分類 (1件)： 反応速度論・触媒一般  (CB06010G)

タイトルに関連する用語 (2件)： 確率論 ,  平衡