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J-GLOBAL ID：202002259670501177   整理番号：20A1514458

信用リスク管理への応用を伴う拡散の時間反転と最終通過時間【JST・京大機械翻訳】

Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management

著者 (2件)： Egami Masahiko (Graduate School of Economics, Kyoto University, Kyoto, Japan) ,  Kevkhishvili Rusudan (Graduate School of Economics, Kyoto University, Kyoto, Japan)
資料名： Finance and Stochastics  (Finance and Stochastics)
巻： 24  号： 3  ページ： 795-825  発行年： 2020年 
JST資料番号： W4365A  ISSN： 0949-2984  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 線形拡散の時間反転,最終通過時間,および[数式:原文を参照]変換を研究した。殺菌による一般的拡散のために,著者らは,最後の通過時間の確率密度を任意のレベルまで得て,最後の通過時間の後,殺傷するまで時間の分布を分析した。これらのツールを用いて,著者らは,レバレッジプロセス(そのデベット上の企業資産プロセスの比率)とその対応する警報レベルに基づく企業のための新しいリスク管理フレームワークを開発した。また,企業が関連する最適化問題を構築することにより,レバレッジプロセスに対する警報レベルを決定することができるかも示唆した。Copyright Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 警報 ,  最適化問題 ,  殺菌 ,  確率密度 ,  線形性 ,  *リスク管理 ,  通過時間 ,  *時間反転 ,  *信用リスク

著者キーワード (5件)： 時間反転 ,  線形拡散 ,  最後の通過時間 ,  [数式:原文を参照]変換 ,  リスク管理

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (5件)： 信用リスク ,  応用 ,  拡散 ,  時間反転 ,  通過時間