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J-GLOBAL ID：202002259879122012   整理番号：20A0613280

アメリカのオプションと自由境界制御問題のためのポリシー反復アルゴリズム【JST・京大機械翻訳】

A policy iteration algorithm for the American put option and free boundary control problems

著者 (3件)： Magirou Evangelos F. (Department of Informatics, Athens University of Economics and Business, Patission 76, 10434 Athens, Greece) ,  Vassalos Paraskevas (Department of Informatics, Athens University of Economics and Business, Patission 76, 10434 Athens, Greece) ,  Barakitis Nikolaos (Department of Informatics, Athens University of Economics and Business, Patission 76, 10434 Athens, Greece)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 373  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,動的計画法の政策反復原理を直接使用するアメリカの提案オプションのための解法を開発した。この方法は,反復的に運動政策を改善し,単調に増加する値関数を得て,合理的な仮定の下で二次的に収束する。これらの特徴を示す数値実装を示した。また,同じ原理を適用して,一般的自由境界最適制御問題に対する単調改善政策反復法を得た。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 最適制御 ,  逐次近似 ,  *動的計画法
準シソーラス用語： 政策反復 ,  *反復アルゴリズム , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： アメリカの選択肢 ,  政策反復 ,  自由境界 ,  Black Scholes方程式

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (4件)： アメリカ ,  オプション ,  問題 ,  反復アルゴリズム