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J-GLOBAL ID：202002262875324164   整理番号：20A2693398

割引要因としての指数CIRの下での分割と消費の最適化【JST・京大機械翻訳】

Optimising dividends and consumption under an exponential CIR as a discount factor

著者 (2件)： Eisenberg Julia (TU Wien, Vienna, Austria) ,  Mishura Yuliya (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine)
資料名： Mathematical Methods of Operations Research  (Mathematical Methods of Operations Research)
巻： 92  号： 2  ページ： 285-309  発行年： 2020年 
JST資料番号： E0467A  ISSN： 1432-2994  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 決定論的プロセスまたはドリフトによるBrown運動による余剰プロセスをモデリングする経済的エージェント(家庭または保険会社)を考察した。目標は,指数CIR過程によって与えられた割引因子の下で,予想される割引/分割支払いを最大化することである。決定論的事例では,最適戦略と価値関数に対する明示的表現を見つけることができる。Brown運動の場合,特別なパラメータ選択に対して最適戦略は一定障壁戦略であることを示した。Copyright The Author(s) 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Brown運動 ,  *最適化 ,  評価関数 ,  エージェント
準シソーラス用語： 決定論 ,  最適戦略 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： Hamilton-Jacobi-Bellman方程式 ,  Cox-Ingersoll-Rossプロセス ,  配当 ,  Brownリスクモデル ,  消費

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (4件)： 要因 ,  指数 ,  消費 ,  最適化