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J-GLOBAL ID：202002263842303014   整理番号：20A2737522

ビットコインボラティリティにおける非対称性

著者 (1件)： 高石哲也 (広島経済大)
資料名： 統計関連学会連合大会講演報告集  (統計関連学会連合大会報告集)
巻： 2020  ページ： 106  発行年： 2020年09月 
JST資料番号： L1468A  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

本文一部表示： 1.はじめに.株価収益率時系列のボラティリティの解析から、株価にはleverage効果[1]と呼ばれる非対称性がボラティリティにあることが知られている。すなわち、株価では正の収益率の日よりも負の収益率の翌日のボラティリティが上昇する傾向があ...【本文一部表示】

シソーラス用語： *株式投資 ,  *貨幣 ,  *価格 ,  比率 ,  *非対称性 ,  *経時変化 ,  自己回帰モデル ,  分散【variance】 ,  t分布 ,  計量経済学
準シソーラス用語： GARCHモデル ,  *ビットコイン ,  株価 ,  収益率 ,  *投資効果 ,  誤差分散 ,  価格変動 ,  *ボラティリティ

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (1件)： 非対称性