正および負のリターンを用いたベンチマークポータルに向けたポートフォリオ効率評価および再バランシングのための信頼性のあるファジィDEAアプローチ【JST・京大機械翻訳】

Gupta Pankaj; Mehlawat Mukesh Kumar; Kumar Arun; Yadav Sanjay; Aggarwal Abha

文献

J-GLOBAL ID：202002264685052593 整理番号：20A0808703

正および負のリターンを用いたベンチマークポータルに向けたポートフォリオ効率評価および再バランシングのための信頼性のあるファジィDEAアプローチ【JST・京大機械翻訳】

A Credibilistic Fuzzy DEA Approach for Portfolio Efficiency Evaluation and Rebalancing Toward Benchmark Portfolios Using Positive and Negative Returns

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資料名：
巻： 22 号： 3 ページ： 824-843 発行年： 2020年
JST資料番号： W4469A ISSN： 1562-2479 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：ドイツ (DEU) 言語：英語 (EN)

本論文では,投資家が効率的なポートフォリオを獲得するのを助けるために,再平衡法と統合したデータ包絡分析(DEA)に基づくポートフォリオ効率評価手法を提案した。リスク(VaR)における値とリスク(CVaR)における条件付き値(CVaR)を有する2つのファジィポートフォリオ選択モデルを,信頼できるフレームワークの下で提案した。このモデルは,短い販売/非短期販売の現実的な制約,資本予算,資産における投資に関する限界,投資家によって望まれる最小利益によって制約される。これらのモデルを用いて,ポートフォリオ効率的フロンティアを構成するベンチマークポートフォリオを計算した。さらに,ランダムサンプルポートフォリオを,それらの制約に従って各モデルに対して個別に生成した。これらのランダムなサンプルポートフォリオを,入力としてのリスク(VaRまたはCVaR)によるそれらの相対的効率の観点から評価し,DEAを用いた出力としてリターンした。投資市場の揮発性を念頭に置いて,範囲指向性モデルを用いたポートフォリオ効率評価のために負の利益も考慮した。さらに,効率的フロンティア改良アルゴリズムを用いて,それらを効率的にするために,非効率的ランダムポートフォリオを再バランスさせた。提案した手法は,従来のポートフォリオ選択モデルを用いてベンチマークポートフォリオを獲得する投資家に対する代替案を提供する。詳細な数値解析と,インドの国家ストックエクストーションからのNifty50指数によるサンプル解析のアウトを提示し,提案したアプローチを実証した。Copyright Taiwan Fuzzy Systems Association 2020 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

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