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J-GLOBAL ID：202002269860536608   整理番号：20A2247533

上部障害物を伴うGBrown運動により駆動される反射後方確率微分方程式【JST・京大機械翻訳】

Reflected backward stochastic differential equation driven by G-Brownian motion with an upper obstacle

著者 (4件)： Li Hanwu (Center for Mathematical Economics, Bielefeld University, Germany) ,  Li Hanwu (School of Mathematics, Shandong University, China) ,  Peng Shige (School of Mathematics, Shandong University, China) ,  Peng Shige (Zhongtai Securities Institute for Financal Studies, Shandong University, China)
資料名： Stochastic Processes and their Applications  (Stochastic Processes and their Applications)
巻： 130  号： 11  ページ： 6556-6579  発行年： 2020年 
JST資料番号： A1253A  ISSN： 0304-4149  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,上部障害物を持つG-Brown運動(略して反射G-BSDE)により駆動される反射後方確率微分方程式を研究した。この存在をペナルティ化による近似によって証明した。バリアント比較定理を用いることにより,構築した解が最大のものであることを示した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *確率微分方程式 ,  ペナルティ

著者キーワード (3件)： G-期待 ,  反射後方SDE ,  上部障害物

分類 (3件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  数理物理学  (BA03000W)

タイトルに関連する用語 (2件)： 障害物 ,  確率微分方程式