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J-GLOBAL ID：202002271811404651   整理番号：20A2692464

悪条件最適ポートフォリオ選択への反復アプローチ【JST・京大機械翻訳】

An Iterative Approach to Ill-Conditioned Optimal Portfolio Selection

著者 (2件)： Gulliksson Marten (School of Science and Technology, OErebro University, OErebro, Sweden) ,  Mazur Stepan (School of Busniess, OErebro University, OErebro, Sweden)
資料名： Computational Economics  (Computational Economics)
巻： 56  号： 4  ページ： 773-794  発行年： 2020年 
JST資料番号： T0671A  ISSN： 0927-7099  CODEN： CNOMEL  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 資産リターンの共分散行列はポートフォリオ選択において重要な役割を果たす。共分散行列が正定である場合,多くの論文が注目されている。本論文では,特異共分散行列によるポートフォリオ選択を考察した。線形ランク欠損問題を近似的に解く二次減衰動的システムに基づく反復法について述べた。解はユニークでないので,ポートフォリオのサイズとリスクのバランスをとる反復から選択できる一つの数値解を提案した。数値的研究は,この方法が良好な収束特性を持ち,制約付き最小ノルムMoore-Penrose,Lasso,およびナイーブ等加重手法に基づく解法より良いか,より良い解を与えることを確認した。最後に,S&P500指数でリストアップされた実際の収益を持つポートフォリオを解析する経験的研究による結果を補完した。Copyright The Author(s) 2019 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 数値解法 ,  *ポートフォリオ ,  逐次近似 ,  動的系 ,  近似法 ,  線形性 ,  力学系 ,  ノルム
準シソーラス用語： 共分散行列 ,  *ポートフォリオ選択 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 平均分散ポートフォリオ ,  特異共分散行列 ,  線形不適切問題 ,  二次減衰力学系

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (2件)： ポートフォリオ選択 ,  反復