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J-GLOBAL ID：202002272171397890   整理番号：20A0553308

構造破壊の存在下でのしきい値調整との共統合のための試験【JST・京大機械翻訳】

Testing for cointegration with threshold adjustment in the presence of structural breaks

著者 (1件)： Schweikert Karsten (Core Facility Hohenheim & Institute of Economics, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany)
資料名： Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics  (Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics)
巻： 24  号： 1  ページ： 20180034  発行年： 2020年 
JST資料番号： W3835A  ISSN： 1081-1826  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,平衡方程式における構造破壊の存在を可能にするSETARとMTAR調整による新しい閾値共積分試験を開発した。著者らは,以前に未知のブレークポイントを同時に推定するための簡単な手順を提案し,共積分のヌル仮説をテストした。それによって,著者らは,(Gregory,A.W.,およびB.E.Hansen)によって導入されたレジームシフトを伴うよく知られた残差ベースの共積分試験を拡張した。非線形調整の形式を含むために,経済性70:99-126のジャーナル。試験統計の漸近分布を導出し,一連のモンテカルロ実験における試験の有限サンプル性能を実証した。平衡方程式の傾斜係数のシフトによって生じる従来の閾値共積分試験のパワーの実質的な減少を見出した。提案した試験はこれらの状況で優れている。米国ガソリン市場における価格調整の「ロケットと羽毛」仮説への適用は,この方法論に対する経験的支援を提供する。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 釣合方程式 ,  ガソリン ,  経済性 ,  *残差 ,  モンテカルロ法 ,  ロケット ,  羽毛
準シソーラス用語： 構造変化 ,  レジームシフト ,  *構造破壊 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 共統合 ,  MTAR ,  SETAR ,  構造変化 ,  しきい値自己回帰

分類 (1件)： エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (4件)： 構造破壊 ,  しきい値 ,  統合 ,  試験