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J-GLOBAL ID：202002273417440053   整理番号：20A1139303

時間依存複合更新リスクモデル損失プロセスの尾確率漸近推定【JST・京大機械翻訳】

Approximation of the tail probabilities of loss process in a time dependent compound renewal risk model

著者 (2件)： Tang Fengqin (淮北師范大学数学科学学院,安徽淮北,235000) ,  Ding Wenwen (淮北師范大学数学科学学院,安徽淮北,235000)
資料名： Gaoxiao Yingyong Shuxue Xuebao. A Ji  (Gaoxiao Yingyong Shuxue Xuebao. A Ji)
巻： 35  号： 1  ページ： 11-20  発行年： 2020年 
JST資料番号： C2903A  ISSN： 1000-4424  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 複合相依存更新リスクモデルを考えると,一次事故は複数回のクレームを引き起こす。クレームの回数とクレームの時刻が一致すると仮定すると、同じ事故によるクレーム額は広い上限相(widelyupperorthantdependent)であり、重尾分布に従う。このリスクモデル損失プロセスの精細な大偏差と有限時の破産確率の漸近的推定を得た。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 時間依存性 ,  *倒産
準シソーラス用語： 二重相 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (8件)： 更新 ,  リスク ,  モデル ,  損失 ,  プロセス ,  尾 ,  確率 ,  推定