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J-GLOBAL ID：202002275740936360   整理番号：20A0791854

金融におけるLevyモデルのための一般制御変量法【JST・京大機械翻訳】

A general control variate method for Levy models in finance

著者 (3件)： Shiraya Kenichiro (Graduate School of Economics, The University of Tokyo, Japan) ,  Uenishi Hiroki (Graduate School of Economics, The University of Tokyo, Japan) ,  Yamazaki Akira (Graduate School of Business Administration, Hosei University, Japan)
資料名： European Journal of Operational Research  (European Journal of Operational Research)
巻： 284  号： 3  ページ： 1190-1200  発行年： 2020年 
JST資料番号： A0547A  ISSN： 0377-2217  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,金融におけるLevyモデルのための新しい制御変量法を提案した。著者らの方法は,シミュレーションにおいて同じBrown運動によって駆動される両方のプロセスを用いて,初期および末端値が目標Levyモデルプロセスのそれらと一致する制御変数のプロセスを生成した。これらの特徴は,モンテカルロシミュレーションの分散を効率的に低減する。この方法の典型的な応用として,著者らは,価格決定経路依存エキゾチックオプションのための計算スキームを提供した。分散ガンマおよび正規逆Gaussモデルの下で,連続的および離散的に監視された経路依存オプションに対する著者らの方法の妥当性を調べるために,数値実験を用いた。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Gauss模型 ,  Brown運動 ,  *金融 ,  価格決定 ,  数値実験 ,  経路依存 ,  モンテカルロシミュレーション ,  決定

著者キーワード (4件)： 制御変数 ,  モンテカルロシミュレーション ,  Levyプロセス ,  経路依存オプション

分類 (1件)： 計算機利用技術一般  (JE01000C)

タイトルに関連する用語 (3件)： 金融 ,  モデル ,  変量