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J-GLOBAL ID：202002278204581488   整理番号：20A2533794

ジャンプおよび微細構造雑音が存在する場合における統合ボラティリティの推定について【JST・京大機械翻訳】

On the estimation of integrated volatility in the presence of jumps and microstructure noise

著者 (3件)： Brownlees Christian (Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra and Barcelona GSE, Barcelona, Spain) ,  Nualart Eulalia (Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra and Barcelona GSE, Barcelona, Spain) ,  Sun Yucheng (International School of Economics and Management, Capital University of Economics and Business, Beijing, China)
資料名： Econometric Reviews  (Econometric Reviews)
巻： 39  号： 10  ページ： 991-1013  発行年： 2020年 
JST資料番号： W5833A  ISSN： 0747-4938  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,価格ジャンプと市場微細構造ノイズの両方が存在するとき,高周波データに基づくログプライスの統合揮発性の推定の問題に関するものである。著者らは,この設定における揮発性推定に取り組むために,文献中に導入した主要な推定子の調査を提供することによって始めている。次に,打切技術に基づく新しい統合揮発性推定器を導入し,それらの特性を確立した。最後に,異なる推定技術の性能を比較するためにシミュレーション研究を行った。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *雑音 ,  シミュレーション ,  騒音 ,  微細構造 ,  HF【周波数】 ,  揮発性 ,  推定量
準シソーラス用語： *ボラティリティ ,  カーネル推定 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 統合化された揮発性 ,  ジャンプ ,  市場微細構造騒音 ,  実現カーネル推定量 ,  2スケールで実現した揮発性推定量

分類 (2件)： その他の汚染原因物質  (SB05040W) ,  粒状物調査測定  (SB03060E)

タイトルに関連する用語 (6件)： ジャンプ ,  微細構造 ,  雑音 ,  統合 ,  ボラティリティ ,  推定