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J-GLOBAL ID：202002278451132684   整理番号：20A1701574

銀行間ネットワークモデルによる株式運用の銀行連鎖破綻への影響分析

Impact Analysis of Equity Investment on Chain Bankruptcy Using Inter-bank Network Model

著者 (4件)： 若杉亮 (東大 大学院工学系研究科) ,  和泉潔 (東大 大学院工学系研究科) ,  松島裕康 (東大 大学院工学系研究科) ,  坂地泰紀 (東大 大学院工学系研究科)
資料名： 人工知能学会全国大会論文集(Web)  (Proceedings of the Annual Conference of JSAI (Web))
巻： 34th  ページ： ROMBUNNO.2L5-GS-13-02 (WEB ONLY)  発行年： 2020年 
JST資料番号： U1701A  ISSN： 2758-7347  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 銀行など多数の金融機関が相互に複雑なネットワーク構造を形成している今日の金融システムは,局所的な変化がシステム全体の連鎖破綻を引き起こすといったシステミックリスクをはらんでいる.本研究では,銀行による株式の運用方針や,系列企業との株式持ち合いによる制約が,銀行間ネットワークにおける連鎖破綻に与える影響を分析した.具体的には,銀行間ネットワークを形成する銀行エージェントと,それ以外の投資家エージェントが参加する株式市場を模したマルチエージェントモデルを用いてシミュレーション実験を行った.実験では,(1)株式の運用方針と(2)株式持ち合いについてパラメータを設定し,それらによる最終的な銀行の破綻数を分析した.実験結果から,(1)株式の運用方針に関しては,各銀行の保有株式の数が多い場合や,保有株式についてリスクの大きい運用方針をとる場合には,連鎖破綻のリスクが大きくなることが確認できた.(2)また株式持ち合いについて,ほとんどの銀行が持ち合い株を保有している場合では,保有する株式に占める持ち合い株の割合が大きいと連鎖破綻のリスクが高まることが示唆された.(著者抄録)

シソーラス用語： *銀行 ,  ネットワーク ,  *ネットワーク構造 ,  金融 ,  *倒産 ,  リスク ,  *株式投資 ,  *マルチエージェントモデル ,  株式市場 ,  スペシャリスト ,  *計算機シミュレーション ,  シミュレーション
準シソーラス用語： *エージェントベースシミュレーション ,  *システミックリスク ,  シミュレーション実験 ,  ネットワークモデル ,  影響分析 ,  *企業間ネットワーク ,  金融システム ,  資産運用 ,  投資家

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  人工知能  (JE08000Z)

タイトルに関連する用語 (7件)： 銀行 ,  ネットワークモデル ,  株式 ,  運用 ,  連鎖 ,  破綻 ,  影響分析