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J-GLOBAL ID：202002280632076818   整理番号：20A2614113

時間非一様なMarkov過程の効率的サンプルパス生成とバリア・オプションのGreeks計算

著者 (1件)： 石谷謙介 (東京都大)
資料名： 日本応用数理学会年会講演予稿集(CD-ROM)  (JSIAM年会講演予稿集(CD-ROM))
巻： 2020  ページ： 531-532  発行年： 2020年 
JST資料番号： L6974B  ISSN： 1345-3378  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

シソーラス用語： *Markov過程 ,  不均一系 ,  *権利 ,  汎関数 ,  Brown運動 ,  *関数
準シソーラス用語： 時間不均一系 ,  *バリアオプション ,  Wiener汎関数 ,  準解析的手法 ,  推移密度関数

分類 (2件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  確率論  (AB09000O)

タイトルに関連する用語 (6件)： Markov過程 ,  サンプル ,  パス ,  バリア ,  オプション ,  計算