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J-GLOBAL ID:202002280752503165   整理番号:20A0768116

デフォルトポートフォリオのベイズ推定における相転移【JST・京大機械翻訳】

Phase transition in the Bayesian estimation of the default portfolio
著者 (2件):
資料名:
巻: 544  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: D0322B  ISSN: 0378-4371  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
抄録/ポイント:
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デフォルト(PD)推定の確率は金融機関のための重要なプロセスである。推定の困難さは,境界層間の相関に依存する。本論文では,β二項分布を用いた階層的Bayes推定法を導入し,時間相関を有する複数年の事例を考察した。時間相関が減衰によって減衰するとき,相転移が起こる。電力指数が1以下であるとき,PD推定器は収束しない。限られた歴史的データでPDを推定することは困難である。逆に,電力指数が1より大きいとき,収束は二項分布のものと同じである。PDの推定のための条件を提供し,相転移の普遍性クラスを議論した。評価機関の経験的デフォルトデータ履歴とそれらのFourier変換を調べ,相関減衰の形式を確認した。減衰履歴のパワースペクトルは,長いメモリに対応する1/fであると思われる。しかし,推定したパワー指数は,ひとつより非常に大きかった。適切な歴史的データを収集すれば,パラメータは正しく推定できる。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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, 【Automatic Indexing@JST】
分類 (2件):
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利益管理  ,  産業経済 
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