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J-GLOBAL ID：202002283378661594   整理番号：20A0672574

ASEAN通貨交換率におけるLotka-Volterra信号【JST・京大機械翻訳】

Lotka-Volterra signals in ASEAN currency exchange rates

著者 (3件)： Marinakis Yorgos D. (Anderson School of Management, University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131, United States of America) ,  White Reilly (Anderson School of Management, University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131, United States of America) ,  Walsh Steven T. (Anderson School of Management, University of New Mexico, Albuquerque, NM 87131, United States of America)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 545  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 1997年アジア金融危機は,交換率変動を伝達し,単一地域通貨への道を開くことができる地域通貨連携があるかどうかに関心を刺激した。これまでの多くの研究は,Lotka-Volterraモデルのような非線形統計モデルの適用よりもむしろ交差相関を計算するような統計解析である。しかしながら,統計的有意性は意味のある有意性と同じではなく,交換速度時系列は雑音が多いように見える。時間的に相関した信号または時間的に相関した雑音を調べることができるかどうかを決定できる。著者らは,ASEAN-5+3通貨の毎日の交換比率のノイズのある長期的時系列から信号を抽出して,再構築するためにLotka-Volterraモデルを利用した。Lotka-Volterraモデルは,特定の通貨対の間の意味のある有意性とこれまでに検出されていない関係を明らかにし,各ペアワイズ相互作用に対する4つの解釈可能なパラメータを提供した。静的に有意な適合が64対組合せの11に対して得られた。取引ブロックの証拠はない。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 統計模型 ,  アジア ,  相互作用 ,  東南アジア諸国連合 ,  再構成 ,  Volterra方程式 ,  *雑音
準シソーラス用語： 統計的有意性 ,  相互相関 ,  地域通貨 ,  金融危機 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ASEAN ,  通貨交換率 ,  Lotka-Volterra方程式 ,  非線形微分方程式

分類 (1件)： 産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (2件)： ASEAN ,  通貨