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J-GLOBAL ID：202002283803968877   整理番号：20A1483907

金融市場における取引時に発生する遅延方程式の正値解について【JST・京大機械翻訳】

On Positive Solutions of a Delay Equation Arising When Trading in Financial Markets

著者 (3件)： Hsieh Chung-Han (Department of Electrical and Computer Engineering, University of Wisconsin, Madison, WI, USA) ,  Barmish B. Ross (Department of Electrical and Computer Engineering, Boston University, Boston, MA, USA) ,  Gubner John A. (Department of Electrical and Computer Engineering, University of Wisconsin, Madison, WI, USA)
資料名： IEEE Transactions on Automatic Control  (IEEE Transactions on Automatic Control)
巻： 65  号： 7  ページ： 3143-3149  発行年： 2020年 
JST資料番号： C0223A  ISSN： 0018-9286  CODEN： IETAA9  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 金融市場でリスクのある資産を購入し販売するときの取引者の考慮値に対するモデルとして生じる遅延を伴う離散時間線形状態方程式を考察した。状態方程式は,非負フィードバック利得αとシーケンスv(k)を含み,それは,既知の限界内にあるが,そうでなければ任意である。これらの限界に依存して,2つの閾値,α_-とα_+を導入し,α<α_-に対して,状態陽性がすべての時間に対して保証され,すべての資産-リターンシーケンス,すなわち,銀行性が除外され,状態方程式の正解が無限に連続することを証明した。一方,α>α_+では,常に,状態がすべての時間,すなわち,この配列に沿って正に失敗し,このシーケンスに沿って,状態方程式の解が,いくつかの有限時間の後,意味があるように,常に,集合リターンのシーケンスがあることを示す。最後に,本論文ではまた,”ギャップ”間隔α_-≦α_+に対して,状態陽性が全ての時間に対して保証されるという予想も含めた。理論および計算の両者の予想のためのサポートを提供した。Copyright 2020 The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 状態方程式 ,  銀行 ,  線形性 ,  利得 ,  *負帰還
準シソーラス用語： *金融市場 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (5件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数値計算  (JE02000J) ,  信号理論  (ND02020G) ,  人工知能  (JE08000Z) ,  産業経済  (KA02000Y)

タイトルに関連する用語 (5件)： 金融市場 ,  取引 ,  遅延 ,  方程式 ,  解