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J-GLOBAL ID：202002285557979571   整理番号：20A2639237

株式市場への適用によるノンパラメトリック隠れMarkovモデルの推定と試験【JST・京大機械翻訳】

Estimation and testing of nonparametric hidden Markov model with application in stock market

著者 (1件)： Huang Yue (School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai, China)
資料名： Communications in Statistics - Theory and Methods  (Communications in Statistics - Theory and Methods)
巻： 49  号： 24  ページ： 5917-5929  発行年： 2020年 
JST資料番号： W5821A  ISSN： 0361-0926  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,完全ノンパラメトリック隠れMarkovモデルを提示し,そこでは,状態依存発光モデルと遷移行列の両方が全てノンパラメトリックであり,共変量に依存する。モデリングバイアスを減らすことによって,新しいモデルは,ノンパラメトリック放出モデルと不均一HMMによるセミパラメトリックHMMの両方の適応性を拡張した。カーネル回帰技術を組み合わせた修正EMアルゴリズムを推定のために提案する。モデル選択手順を提供し,条件付きブートストラップ法を用いて推定の標準誤差を評価した。一般化尤度比試験手順をさらに提案し,この現象のWilk型を提案モデルに対して保持することを検証した。シミュレーション研究を行い,提案した手順を実証し,提案モデルを株式市場に対する経済の影響の解析に適用した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： シミュレーション ,  発光 ,  ブートストラップ ,  *ノンパラメトリック法 ,  株式市場 ,  適応性 ,  バイアス ,  *隠れMarkovモデル
準シソーラス用語： 遷移行列 ,  標準誤差 ,  EMアルゴリズム ,  モデル選択 ,  共変量 ,  カーネル回帰 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ノンパラメトリック隠れMarkovモデル ,  一般化尤度比試験 ,  カーネル回帰 ,  EMアルゴリズム

分類 (2件)： 統計学  (AB08000H) ,  パターン認識  (JE07000S)

タイトルに関連する用語 (5件)： 株式市場 ,  ノンパラメトリック ,  隠れMarkovモデル ,  推定 ,  試験