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J-GLOBAL ID：202002286851637293   整理番号：20A0775440

レジームスイッチングモデルにおけるオプション選択のための直接解法【JST・京大機械翻訳】

A direct solution method for pricing options in regime-switching models

著者 (2件)： Egami Masahiko (Graduate School of Economics, Kyoto University, Sakyo-Ku, Kyoto, Japan) ,  Kevkhishvili Rusudan (Graduate School of Economics, Kyoto University, Sakyo-Ku, Kyoto, Japan)
資料名： Mathematical Finance  (Mathematical Finance)
巻： 30  号： 2  ページ： 547-576  発行年： 2020年 
JST資料番号： W1683A  ISSN： 0960-1627  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 地域スイッチングモデルにおける任意の支払いによる価格決定財政的または現実的オプションは,財政における重要な問題である。数学的には,特定の標準的仮定の下で,領域スイッチングモデルにおける最適停止問題の一般形式を解くことである。本論文では,2領域環境における任意の値関数による最適停止問題を,レジームスイッチングなしに最適停止問題の対に対して低減した。次に,非スイッチング問題に利用可能な技術を用いて最適停止規則を見出す方法を提案した。他の方法とは対照的に,著者らの系統的解法は,著者らが最初に値関数の明示的形式を得るのでより直接的である。最後に,従来の方法によって扱われないオプション価格決定問題を議論し,著者らのアプローチの簡単さを実証した。Copyright 2020 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 決定問題 ,  スイッチング ,  *価格決定 ,  一般式
準シソーラス用語： オプション価格 ,  最適停止問題 ,  *レジームスイッチング , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： コンキャビティ ,  拡散 ,  Markovスイッチング ,  最適停止 ,  永続的オプション

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (2件)： オプション ,  解法