文献

J-GLOBAL ID：202002290190672858   整理番号：20A1078922

価格ジャンプと相関クレームによるロバスト最適再投資戦略【JST・京大機械翻訳】

Robust optimal reinsurance-investment strategy with price jumps and correlated claims

著者 (5件)： Chen Zhiping (School of Mathematics and Statistics, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, PR China) ,  Chen Zhiping (Center for Optimization Technique and Quantitative Finance, Xi’an International Academy for Mathematics and Mathematical Technology, Shaanxi, 710049, PR China) ,  Yang Peng (School of Mathematics and Statistics, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, PR China) ,  Yang Peng (Center for Optimization Technique and Quantitative Finance, Xi’an International Academy for Mathematics and Mathematical Technology, Shaanxi, 710049, PR China) ,  Yang Peng (School of Science, Xijing University, Xi’an 710123, PR China)
資料名： Insurance: Mathematics and Economics  (Insurance: Mathematics and Economics)
巻： 92  ページ： 27-46  発行年： 2020年 
JST資料番号： W2139A  ISSN： 0167-6687  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,価格ジャンプによるロバストな最適投資戦略選択問題を考察し,あいまいさ回避者(AAI)に対する関連主張を検討した。相関した主張は,将来の主張が,外挿バイアスにより測定される歴史的主張と相関することを意味する。著者らのモデルでは,AAIは保険請求によりリスクの一部を伝達し,リスクのない資産と価格がジャンプ拡散モデルにより記述される危険な資産からなる金融市場における余剰を投資する。ターミナル富化の期待効用を最大化する基準の下で,著者らは,確率的動的計画法を用いることによって,ロバストな最適な回復投資戦略と対応する価値関数のための閉形式解を得た。投資リスクが投資行動に及ぼす影響を調べるために,著者らはさらに,平均分散フレームワークの下での時間的に一貫した回復投資戦略を研究して,また,明示的解決策を得た。さらに,著者らは,3つの典型的な事例の下で,AAIの最適回復投資戦略の間の関係を調べた。一連の数値実験を行い,ロバスト最適回復投資戦略がモデルパラメータによりどのように変化するかを示し,結果解析により,いくつかの興味ある現象を明らかにし,現実における再保険と投資のための有用な指針を提供した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 外挿法 ,  *投資 ,  評価関数 ,  ターミナル ,  選択問題 ,  バイアス ,  曖昧さ ,  *ロバスト性
準シソーラス用語： モデルパラメータ ,  拡散モデル ,  数値実験 ,  *投資戦略 ,  金融市場 ,  閉形式解 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 再投資戦略 ,  ロバスト最適 ,  あいまいさ ,  ユーティリティ最大化 ,  時間一貫性 ,  確率的動的計画法

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (6件)： 価格 ,  ジャンプ ,  相関 ,  クレーム ,  ロバスト ,  投資戦略