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J-GLOBAL ID：202002291097203389   整理番号：20A1029290

時間分数IVANCEVICオプション価格決定モデルの解のための新しい解析技術【JST・京大機械翻訳】

A novel analytical technique for the solution of time-fractional Ivancevic option pricing model

著者 (4件)： Jena Rajarama Mohan (Department of Mathematics, National Institute of Technology Rourkela, 769008, India) ,  Chakraverty Snehashish (Department of Mathematics, National Institute of Technology Rourkela, 769008, India) ,  Baleanu Dumitru (Department of Mathematics, Faculty of Art and Sciences, Cankaya University, Balgat 0630, Ankara, Turkey) ,  Baleanu Dumitru (Institute of Space Sciences, Magurele-Bucharest, Romania)
資料名： Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications  (Physica A. Statistical Mechanics and Its Applications)
巻： 550  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： D0322B  ISSN： 0378-4371  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： Ivancevicオプション価格決定モデルは,標準的なBlack-Scholes価格決定方程式の代替案であり,非線形Schroedinger方程式に関連する制御されたBrown運動を意味する。多くの研究者がこのモデルの適用性と実用性を研究しているが,このモデルの解析的アプローチは文献にはほとんど見られない。本論文では,分数縮小微分変換法と呼ばれる新しい半解析手法を適用して,時間分数導関数により特徴付けられるSchrodinger型オプション価格決定モデルを解いた。2つの問題を説明し,提案した技術の有効性を検証し証明した。得られた結果を,特殊な場合に対する他の既存の方法の解と比較した。この比較は,得られた結果が既存の解と良く一致することを示した。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： Brown運動 ,  *価格決定 ,  微分 ,  適応性 ,  有効性 ,  非線形Schroedinger方程式
準シソーラス用語： 分数微分 ,  *オプション価格 ,  解析手法 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： ブラックホールモデル ,  FRDTM ,  IVANCEVICモデル ,  分数微分

分類 (3件)： 利益管理  (KA05030A) ,  産業経済  (KA02000Y) ,  オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q)

タイトルに関連する用語 (5件)： 分数 ,  オプション価格 ,  モデル ,  解 ,  解析