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J-GLOBAL ID：202002291581112739   整理番号：20A2581472

分数Brownおよび標準Wiener運動で駆動される系に対する確率最大原理の導出に用いるMalliavin計算【JST・京大機械翻訳】

Malliavin calculus used to derive a stochastic maximum principle for system driven by fractional Brownian and standard Wiener motions with application

著者 (2件)： Bouaziz Tayeb ( Laboratory of Applied Mathematics, University Mohamed Khider, P.O. Box 145, Biskra 07000, Algeria) ,  Chala Adel ( Laboratory of Applied Mathematics, University Mohamed Khider, P.O. Box 145, Biskra 07000, Algeria)
資料名： Random Operators and Stochastic Equations  (Random Operators and Stochastic Equations)
巻： 28  号： 4  ページ： 291-306  発行年： 2020年 
JST資料番号： W3824A  ISSN： 0926-6364  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 制御領域の集合が凸である場合の確率的制御問題を考察し,システムはHurstパラメータ[数式:原文を参照]と標準Wiener運動による分数Brown運動により支配される。最小化すべき基準は,初期コストで一般的な形式である。著者らは,2つの有名なapproachを用いて最適性の確率的最大原理を導いた。第1のものは,Doss-Sussmann変換であり,第2のものはMalliavin誘導体である。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *Brown運動 ,  最大原理 ,  調節遺伝子 ,  凸形
準シソーラス用語： 最適性 ,  初期費用 ,  Hurst指数 ,  Malliavin計算 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： 93E20 ,  60H30 ,  60H10 ,  91B28

分類 (1件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B)

タイトルに関連する用語 (7件)： 分数 ,  標準 ,  運動 ,  確率 ,  最大原理 ,  導出 ,  Malliavin計算