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J-GLOBAL ID：202102211511691061   整理番号：21A2344280

GARCHモデルにおける省略された乗法的長期構成要素の試験【JST・京大機械翻訳】

Testing for an Omitted Multiplicative Long-Term Component in GARCH Models

著者 (2件)： Conrad Christian (Department of Economics, Heidelberg University, Bergheimer Strasse 58, 69115 Heidelberg, Germany ()) ,  Schienle Melanie (Department of Economics (ECON), Karlsruhe Institute of Technology, Bluecherstrasse 17, 76185 Karlsruhe, Germany ())
資料名： Journal of Business & Economic Statistics  (Journal of Business & Economic Statistics)
巻： 38  号： 2  ページ： 229-242  発行年： 2020年 
JST資料番号： W5938A  ISSN： 0735-0015  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 著者らは,GARCH型モデルにおける除外乗法的長期成分に対する試験問題を考察した。代替の下で,説明変数の動力学によって駆動されるスムーズな時変長期成分の周りに変動する短期GARCH成分を有する2成分モデルがある。変数が説明力を持たないというヌル仮説をテストするためのLagrange乗数統計を提案した。著者らの試験統計のための漸近理論を導出し,モンテカルロシミュレーションによってその有限サンプル特性を研究する。また,このテストは,説明変数よりも高周波数でリターンが観察される混合周波数ケースをカバーする。この手順の有用性を,S&P500リターンデータへの経験的応用によって例証した。本論文の補足材料はオンラインで利用できる。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： HF【周波数】 ,  Lagrange乗数法 ,  *乗算
準シソーラス用語： モンテカルロシミュレーション ,  漸近理論 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： GARCH-MIDAS ,  LM試験 ,  長期変動性 ,  混合周波数データ ,  揮発性成分モデル

分類 (1件)： トランジスタ  (NC03070N)

タイトルに関連する用語 (5件)： GARCHモデル ,  乗法 ,  長期 ,  構成要素 ,  試験