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J-GLOBAL ID：202102212864872662   整理番号：21A1072173

半パラメトリック整数値時系列モデルにおける事前感度解析【JST・京大機械翻訳】

Prior Sensitivity Analysis in a Semi-Parametric Integer-Valued Time Series Model

著者 (5件)： Graziadei Helton (Instituto de Matematica e Estatistica, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo 05508-090, Brazil) ,  Lijoi Antonio (Department of Decision Sciences and BIDSA, Bocconi University, via Rontgen 1, 20136 Milano, Italy) ,  Lopes Hedibert F. (Insper Institute of Education and Research, Rua Quata 300, Sao Paulo 04546-042, Brazil) ,  F. Paulo C. Marques (Insper Institute of Education and Research, Rua Quata 300, Sao Paulo 04546-042, Brazil) ,  Pruenster Igor (Department of Decision Sciences and BIDSA, Bocconi University, via Rontgen 1, 20136 Milano, Italy)
資料名： Entropy (Web)  (Entropy (Web))
巻： 22  号： 1  ページ： 69  発行年： 2020年 
JST資料番号： U7179A  ISSN： 1099-4300  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： スイス (CHE)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： モデル階層のトップに位置するPitmanYor過程に従ってクラスタ化された技術革新率を持つINAR(p)モデルの半パラメトリック階層的拡張における事前感度の問題を調べた。著者らの主な知見は,PitmanYorプロセスベース測度のハイパーパラメータの仕様を導くグラフィカル基準である。割引と濃度パラメータが選択されたベース測度とどのように相互作用するかを示し,推論結果のロバスト性に関して利得を得た。モデルの予報性能を,新しいモデルが元のINAR(p)モデルより優れている,世界的地震事象の時系列の解析において例証した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 相互作用 ,  測度 ,  *感度解析 ,  地震 ,  クラスタ化 ,  利得 ,  ロバスト性
準シソーラス用語： ハイパーパラメータ , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： 数の時系列 ,  Bayes階層モデリング ,  Bayesノンパラメトリック ,  Pitman-Yorプロセス ,  事前感度 ,  クラスタリング ,  Bayes予測

分類 (5件)： パターン認識  (JE07000S) ,  信号理論  (ND02020G) ,  自然語処理  (JE06000L) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H) ,  図形・画像処理一般  (JE04010I)

引用文献 (17件)：

• McKenzie, E. Some simple models for discrete variate time series. J. Am. Water Resour. Assoc. 1985, 21, 645-650.
• Al-Osh, M.; Alzaid, A. First-order integer-valued autoregressive (INAR(1)) process: Distributional and regression properties. Stat. Neerl. 1988, 42, 53-61.
• Weiß, C. An Introduction to Discrete-Valued Time Series; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2018.
• Du, J.G.; Li, Y. The integer-valued autoregressive (INAR(p)) model. J. Time Ser. Anal. 1991, 12, 129-142.
• Neal, P.; Kypraios, T. Exact Bayesian inference via data augmentation. Stat. Comput. 2015, 25, 333-347.

タイトルに関連する用語 (3件)： 数値 ,  時系列モデル ,  感度解析