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J-GLOBAL ID：202102214411271906   整理番号：21A0621332

CDSデータによるEUにおけるリスク属性と相互接続性【JST・京大機械翻訳】

Risk attribution and interconnectedness in the EU via CDS data

著者 (6件)： Giacometti R. (Department of Economics, University of Bergamo, Bergamo, Italy) ,  Giacometti R. (VSB Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic) ,  Torri G. (Department of Economics, University of Bergamo, Bergamo, Italy) ,  Torri G. (VSB Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic) ,  Farina G. (Mediobanca S.P.A, Milan, Italy) ,  De Giuli M. E. (Department of Economics and Management, University of Pavia, Pavia, Italy)
資料名： Computational Management Science  (Computational Management Science)
巻： 17  号： 4  ページ： 549-567  発行年： 2020年 
JST資料番号： W4187A  ISSN： 1619-697X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 2008年の世界金融危機と2010年のヨーロッパの soign危機は,銀行部門における信用リスクが,個々の機関に集中して,個々の施設に焦点を当てたが,複雑なシステムとしての銀行部門を考慮して,研究され,そして,マクロ-指数的展望から規制されるのではなく,その代りに研究され,そして,その代わりに,それは,その代わりに,研究され,そして,その代わりに,それは,どのように調査され,そして,その代わりに,それは,複雑なシステムとして,銀行部門を考慮すれば,どのように調査され,そして,規制されるのか,そして,その代わりに,調査され,そして,その代わりに,それは,複雑なシステムとして,調査され,そして,規制されている。伝統的リスク管理ツールは,しばしば金融システムにおける相互作用の複雑性を説明するのに失敗し,単純な分布仮定に依存している。近年,機械学習技術は,金融機関と監督者のリスク管理プロセスにおいて,テキストマイニング,感情分析,およびネットワークモデルなどのツールを組み入れて,ますます使用されている。特にネットワーク理論応用は,金融システムの絡み合った性質をより良くモデル化することを可能にするので,ますます普及している。本研究では,系統的(システム全体および地域)成分に従って,ヨーロッパ連合における銀行の信用リスクを分解できる分析フレームワークを設定した。次に,リスクの非系統的構成要素をネットワークアプローチを用いて研究し,単純応力テストフレームワークを設定し,苦痛とリスクスピルオーバの潜在的伝送チャネルを同定した。結果は,共通要因によって説明されない信用リスクの関連成分を強調するが,衝撃の伝達のための潜在的車両である。また,ネットワーク構造の特性により,異なる機関に適用した衝撃の伝送は,幅と速度の両方に関して非常に多様化していることも示した。本研究は,その柔軟性と容易に利用できるデータの必要性のおかげで,規制者と金融機関の両方に有用である。Copyright The Author(s) 2021 Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 衝撃 ,  相互作用 ,  監督者 ,  銀行 ,  金融機関 ,  ネットワーク ,  *相互接続 ,  ネットワーク構造 ,  ヨーロッパ ,  リスク管理 ,  多様化 ,  スピルオーバ ,  欧州連合
準シソーラス用語： テキストマイニング ,  ネットワークモデル , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： 信用リスク ,  Marshall-Olkin分布 ,  リスク属性 ,  信用デフォルトスワップ ,  相互接続性 ,  ネットワーク理論 ,  ストレス試験

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (5件)： CdS ,  Eu ,  リスク ,  属性 ,  相互接続