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J-GLOBAL ID：202102216612867962   整理番号：21A1090200

算術平均半亜型オプションの高速定価アルゴリズム【JST・京大機械翻訳】

A fast pricing algorithm for the arithmetic average half-Asian option

著者 (2件)： Chen Cong (四川大学数学学院,成都610064) ,  Tang Yayong (四川大学数学学院,成都610064)
資料名： Sichuan Daxue Xuebao. Zirankexueban  (Sichuan Daxue Xuebao. Zirankexueban)
巻： 57  号： 6  ページ： 1061-1066  発行年： 2020年 
JST資料番号： C2595A  ISSN： 0490-6756  CODEN： SCTHAO  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 算術平均半亜型オプションは拡張の亜型オプションであり、解析定価公式がない。そのため、実際の応用において、人々の多くはモンテカルロ法などの数値アルゴリズムを用いて価格決定を行い、価格決定の精度が高いが、計算時間が長い。本文では、改良したモンテカルロ法とモーメント近似解析法を結合して、算術平均半亜型オプション価格決定の近似半解析法を得た。提案したアルゴリズムは,精度を確実にして,計算時間を大いに減らした。次に,二重変数技術による改良アルゴリズムにより,計算時間を低減した。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： モンテカルロ法 ,  *アルゴリズム ,  価格決定 ,  近似法 ,  モーメント
準シソーラス用語： 数値アルゴリズム ,  オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (4件)： 算術平均 ,  亜型 ,  オプション ,  アルゴリズム