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J-GLOBAL ID：202102218062265929   整理番号：21A2894775

中国株式市場における鋭いゆらぎ系列の時間クラスタリング挙動【JST・京大機械翻訳】

Time-clustering behavior of sharp fluctuation sequences in Chinese stock markets

著者 (4件)： Yuan Ying (School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110819, China) ,  Zhuang Xin-tian (School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110819, China) ,  Liu Zhi-ying (School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110819, China) ,  Huang Wei-qiang (School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110819, China)
資料名： Chaos, Solitons & Fractals  (Chaos, Solitons & Fractals)
巻： 45  号： 6  ページ： 838-845  発行年： 2012年 
JST資料番号： W0310A  ISSN： 0960-0779  CODEN： CSFOEH  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 資産価格の鋭い変動(特に極端な変動)は,金融市場とリスク管理に大きい影響を与える。したがって,鋭い変動の時間動力学を調査することは,金融分野における挑戦である。鋭い変動の2つの異なる表現(事象間時間と数系列)を用いて,中国の株式市場の鋭い変動シーケンスにおける時間クラスタ化挙動を,変動係数,Allan因子,Fano因子,ならびにR/S(スケール範囲)分析を含むいくつかの統計的ツールによって研究した。経験的結果のすべては,鋭い変動シーケンスの時間動力学が,事象の高度な時間クラスタ化によるフラクタル過程として考慮できることを示した。それは,株式市場における株価の鋭い変動の性質と動力学のより良い理解を得ることを助けることができる。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *ゆらぎ ,  *株式市場 ,  金融 ,  *クラスタ化 ,  リスク管理 ,  フラクタル ,  変動係数
準シソーラス用語： 株価 ,  Fano因子 ,  金融市場 ,  資産価格 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 産業経済  (KA02000Y) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (6件)： 中国 ,  株式市場 ,  ゆらぎ ,  系列 ,  クラスタリング ,  挙動