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J-GLOBAL ID：202102221169831431   整理番号：21A2340656

TARNオプションのための確率的局所揮発性技術【JST・京大機械翻訳】

A stochastic local volatility technique for TARN options

著者 (3件)： Arregui Inigo (Depto. de Matematicas, Universidad de A Coruna, A Coruna, Spain) ,  Arregui Inigo (CITIC, A Coruna, Spain) ,  Rafales Jonatan (Depto. de Matematicas, Universidad de A Coruna, A Coruna, Spain)
資料名： International Journal of Computer Mathematics  (International Journal of Computer Mathematics)
巻： 97  号： 5  ページ： 1133-1149  発行年： 2020年 
JST資料番号： B0235A  ISSN： 0020-7160  CODEN： IJCMA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ターゲット蓄積赤空(TARN)は,それらが合意した目標に達するまで,定期的なクーポンを受信する権利を与える財政的派生物である。本研究では,有限差分交互方向法によりTARNの部分微分方程式モデルを解いた。確率的局所揮発性技法と数値分解能を結合して,特定の問題に対する数値結果を示した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 微分方程式 ,  偏微分方程式 ,  分解能 ,  *揮発性

著者キーワード (5件)： オプション価格決定 ,  TARN ,  確率的局所変動性 ,  偏微分方程式モデル ,  交互方向スキーム

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (3件)： オプション ,  確率 ,  揮発性