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J-GLOBAL ID：202102225794216973   整理番号：21A2429075

分散ロバスト最適化のための修正交換アルゴリズムとリスク管理への応用【JST・京大機械翻訳】

A modified exchange algorithm for distributional robust optimization and applications in risk management

著者 (4件)： Sun Hailin (School of Mathematical Sciences, Jiangsu Key Laboratory for NSLSCS, Nanjing Normal University, Nanjing, 210023, China) ,  Zhang Dali (Antai College of Economic and Management (SUGLI), Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200030, China) ,  Wu Soon-Yi (Department of Mathematics, National Cheng Kung University, Tainan, 70101, ROC) ,  Chen Liang (College of Mathematics and Econometrics, Hunan University, Changsha, 410082, China)
資料名： International Transactions in Operational Research  (International Transactions in Operational Research)
巻： 29  号： 1  ページ： 130-157  発行年： 2022年 
JST資料番号： W0717A  ISSN： 0969-6016  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： アメリカ合衆国 (USA)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： コンベックス半定値半無限計画問題(SDSIP)は,工学および経済学における広範囲の応用を有する,分布的にロバストな最適化(DRO)問題の特殊クラスを表す。本論文では,行列モーメント制約を持つDROから生じる凸型SDSIPに対する修正交換アルゴリズムを提案した。最初に,修正交換アルゴリズムの収束結果を調査して,一組のベンチマーク試験に基づく効率解析を行った。さらに,著者らは,多義性不確実性集合による最適化確実性限界リスクを調査するために,SDSIPフレームワークを適用して,ポートフォリオ選択における実際的リスク最小化問題を解決するためにアルゴリズムを実行した。経験的結果は,アルゴリズムの効率性とリスク対策のロバスト性を示した。Copyright 2021 Wiley Publishing Japan K.K. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *アルゴリズム ,  *最適化 ,  不確実性 ,  最小化問題 ,  多義性 ,  経済学 ,  *リスク管理 ,  モーメント ,  凸形 ,  性能分析 ,  *ロバスト性
準シソーラス用語： 確実性 ,  ベンチマークテスト ,  *ロバスト最適化 ,  リスク対策 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 半確定半無限計画法 ,  交換法 ,  分布的にロバストな最適化 ,  収束解析 ,  最悪最適化確実性等価リスク

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E)

タイトルに関連する用語 (4件)： ロバスト最適化 ,  アルゴリズム ,  リスク管理 ,  応用