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J-GLOBAL ID：202102226704938414   整理番号：21A0749031

実時間検証フォーム:厳密局所マルチンゲール判別に基づく泡検定方法【JST・京大機械翻訳】

Real Time Detection of Financial Bubbles: A Method Based on Identification of Strict Local Martingale

著者 (4件)： Li Yang (天津大学管理与経済学部,天津300072;天津大学金融工程研究中心,天津300072) ,  Wang Chunfeng (天津大学管理与経済学部,天津300072;天津大学金融工程研究中心,天津300072) ,  Pang Zhenming (天津大学金融工程研究中心,天津,300072) ,  Xiang Jiankai (天津大学管理与経済学部,天津300072;天津大学金融工程研究中心,天津300072)
資料名： Xitong Guanli Xuebao  (Xitong Guanli Xuebao)
巻： 29  号： 2  ページ： 201-212  発行年： 2020年 
JST資料番号： C2069A  ISSN： 1005-2542  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： リアルタイムで泡を検査し、市場参加者と監督者に対して早期警戒を行い、金融リスクの防止と化に有利である。検証泡の厳格な局部マルチンゲール判別原理に基づき、RKSH方法に基づき、逆方向転がり検査法(BSLM)を展開し、モンテカルロシミュレーションと実証分析を通じて、新たな方法の有効性を検証した。研究により、次のことが分かった。伝統的な厳格な局所マルチンゲール判別方法と比較して,BSLM方法は,現在の時刻に近い泡に対して,より高い検出ポテンシャルを持ち,そして,より早期の事前警告泡を,より早期に予測することができた。中国の株式市場の主要指数が20002015年の泡検査において、新方法は泡の生成時間と破滅時間を判断することができ、上証指数と深セン指の泡は強い連動性を有することを発見した。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *気泡 ,  監督者 ,  警報 ,  株式市場 ,  *マルチンゲール ,  有効性
準シソーラス用語： モンテカルロシミュレーション ,  実時間 ,  実証分析 ,  金融リスク , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (7件)： 実時間 ,  検証 ,  フォーム ,  マルチンゲール ,  判別 ,  泡 ,  検定