文献

J-GLOBAL ID：202102230873726819   整理番号：21A0749056

CVaRと改良エントロピーに基づく全ローンポートフォリオ最適化モデル【JST・京大機械翻訳】

Loan Portfolio Optimization Model Based on CVaR and Improved Entropy

著者 (2件)： Chi Guotai (大連理工大学 経済管理学院,遼寧 大連,116024) ,  Xiang Jun (大連理工大学 経済管理学院,遼寧 大連,116024)
資料名： Xitong Guanli Xuebao  (Xitong Guanli Xuebao)
巻： 29  号： 3  ページ： 452-463  発行年： 2020年 
JST資料番号： C2069A  ISSN： 1005-2542  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： ローンポートフォリオの配置最適化は商業銀行資産管理の核心問題である。この問題に対して、全ローンポートフォリオの全体リスクとリスク分散度の二つの角度から、CVaRと改善エントロピーに基づく全ローンポートフォリオ最適化モデルを構築した。比例エントロピーに調整係数を導入することにより、改良エントロピーを構築し、すべてのローンポートフォリオの分散化程度を測量し、比例エントロピー制約を改善し、各企業の一定の貸付重みを付与し、過度分散化の弊害を招き、すべてのローンポートフォリオ分散化の計測をより合理化させる。増分ポートフォリオとインクリメンタル組合せのすべての組合せリスクを制御することによって,多目的プログラミングモデルを確立して,インクリメンタル資産の最適配置を得た。流行研究を変更し、増分リスクの不足をコントロールした。ローン収益率がLaplace分布仮定に従うと、すべてのローンポートフォリオに対してリスク制御を行い、金融資産収益率「スパイク肥尾」の特性に合致し、リスクを精確に評価でき、正規分布に基づく研究を改良でき、ローン収益率の実際の分布を正確にフィッティングできない。さらに,リスクの不都合を合理的に推定できない。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *エントロピー ,  合理化 ,  正規分布 ,  *ポートフォリオ ,  金融 ,  分散化 ,  多目的計画法
準シソーラス用語： 最適配置 ,  資産管理 ,  *ポートフォリオ最適化 ,  リスク分散 ,  収益率 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (2件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (3件)： エントロピー ,  ポートフォリオ ,  最適化モデル