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J-GLOBAL ID：202102231517314776   整理番号：21A3081521

非大域Lipschitz連続係数を持つSDEsのための分割ステップ平衡θ法【JST・京大機械翻訳】

Split-step balanced θ-method for SDEs with non-globally Lipschitz continuous coefficients

著者 (3件)： Liu Yufen (School of Mathematics, Southeast University, Nanjing 210096, PR China) ,  Cao Wanrong (School of Mathematics, Southeast University, Nanjing 210096, PR China) ,  Li Yuelin (Institute for Social and Economic Research and Policy, Columbia University, New York 10027, USA)
資料名： Applied Mathematics and Computation  (Applied Mathematics and Computation)
巻： 413  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： D0568B  ISSN： 0096-3003  CODEN： AMHCBQ  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,分割ステップ平衡θ法(SSBT)を,非大域的Lipschitz条件の下で確率的微分方程式(SDEs)を解くために提示し,そこでは,ε[0,1]がスキームのパラメータである。数値解のモーメント有界性と強い収束を研究し,収束速度は0.5である。さらに,いくつかの条件の下で,SBBTスキームは,あらゆるステップサイズh>0に対して,Δλ(1/2,1)のとき,厳密解の指数関数的平均二乗安定性を保存できることを証明した。数値例は理論的発見を検証した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 数値解法 ,  微分方程式 ,  指数関数 ,  *厳密解 ,  モーメント
準シソーラス用語： Lipschitz条件 ,  収束速度 ,  ステップサイズ ,  有界 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 非線形問題 ,  平衡法 ,  強い収束 ,  指数安定性 ,  平均二乗収縮

分類 (1件)： ニューロコンピュータ  (JC06010Q)

タイトルに関連する用語 (4件)： 係数 ,  SDeS ,  平衡 ,  法