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J-GLOBAL ID：202102239959456628   整理番号：21A2990592

アジアオプションの価格決定のための再定義三次Bスプライン基底関数に基づく効率的な数値法【JST・京大機械翻訳】

An efficient numerical method based on redefined cubic B-spline basis functions for pricing Asian options

著者 (3件)： Roul Pradip (Department of Mathematics, VNIT, Nagpur, Maharashtra, 440010, India) ,  Prasad Goura V.M.K. (Department of Mathematics, VNIT, Nagpur, Maharashtra, 440010, India) ,  Prasad Goura V.M.K. (Department of Mathematics, Amrita School of Engineering, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, 641112, India)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 401  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,アジアオプション価格決定問題を解くための再定義立方Bスプライン基底関数に基づく選点法を提案した。本方法の安定性と収束解析を研究した。この方法は無条件に安定であり,空間変数に関して二次収束を持つことを証明した。数値実験を行い,理論的結果を検証し,この方法の適用性を実証した。揮発性と関心率の種々の値に対するオプションとデルタ値を計算した。デルタ値の収束を解析した。得られた結果を既存のものと比較し,この方法の利点を示した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *価格決定 ,  決定問題 ,  適応性 ,  アジア ,  揮発性 ,  選点法 ,  *基底関数 ,  *Bスプライン
準シソーラス用語： 数値実験 ,  オプション価格 ,  収束解析 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： アジアの選択肢 ,  再定義された立方Bスプライン ,  安定性 ,  収束 ,  デルタ値

分類 (4件)： 構造力学一般  (HD01000X) ,  弾性力学一般  (HC02010M) ,  曲板  (HD03070K) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (6件)： アジア ,  オプション ,  価格 ,  Bスプライン ,  基底関数 ,  数値