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J-GLOBAL ID：202102242556090594   整理番号：21A3171022

幾何学的Brown運動の時間積分の分布について【JST・京大機械翻訳】

On the distribution of the time-integral of the geometric Brownian motion

著者 (2件)： Nandori Peter (Department of Mathematical Sciences, Yeshiva University, New York, NY 10016, United States of America) ,  Pirjol Dan (School of Business, Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ 07030, United States of America)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 402  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 幾何学的Brown運動の時間積分の分布の小さい時間展開と,基礎となるBrown運動の終端値によるその関節分布に出現するいくつかの関数の数値評価を研究した。これらの分布の正確な評価は,対数正規分布揮発性を有する確率的揮発性モデルのシミュレーションとブラックスコホールモデルにおけるアジアオプション価格決定に関連する。これらの分布に対する級数展開を導出し,数値評価に使用できる。複雑な解析のツールを用いて,これらの展開における係数の収束半径と大規模漸近を決定した。gBMの時間積分とその終端値の同時分布の効率的数値近似を構築し,ブラックスコホールモデルにおけるアジアオプション価格決定への適用を説明した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *Brown運動 ,  級数展開 ,  近似法 ,  漸近級数 ,  アジア ,  揮発性 ,  対数正規分布 ,  時間発展
準シソーラス用語： *時間積分 ,  オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (3件)： 複雑な解析 ,  漸近展開 ,  数値近似

分類 (3件)： 粒状物調査測定  (SB03060E) ,  数値計算  (JE02000J) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 幾何学 ,  Brown運動 ,  時間積分 ,  分布