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J-GLOBAL ID：202102248499663702   整理番号：21A2377801

周期的観測下のLevyリスクモデルにおける有限時間Gerber-Shiu関数への再帰的近似【JST・京大機械翻訳】

Recursive approximating to the finite-time Gerber-Shiu function in Levy risk models under periodic observation

著者 (2件)： Xie Jiayi (College of Mathematics and Statistics, Chongqing University, Chongqing, 401331, PR China) ,  Zhang Zhimin (College of Mathematics and Statistics, Chongqing University, Chongqing, 401331, PR China)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 399  ページ： Null  発行年： 2022年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,スペクトル的に負のLevyリスクモデルにおける有限時間ruin問題を研究した。保険会社の余剰プロセスが有限時間間隔で周期的に観察され,そして,観察された余剰レベルが負であるとすぐに,ruinを宣言する。有限時間Gerber-Shiu予想割引ペナルティ関数を研究した。フレーム双対性投影によって観測された余剰プロセスの連続的増加の共通密度関数を近似した後に,有限時間Gerber-Shiu関数を計算するための再帰的方法を提案した。提案アルゴリズムに対して誤差解析を行い,数値例も示し,この方法の精度と効率を示した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： アルゴリズム ,  双対性 ,  誤差解析 ,  *近似法 ,  スペクトル ,  ペナルティ関数 ,  射影
準シソーラス用語： 密度関数 ,  時間間隔 ,  再帰的方法 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： Levyリスクモデル ,  有限時間Gerber-Shiu関数 ,  周期観測 ,  フレーム双対性射影

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (5件)： 観測 ,  リスク ,  モデル ,  関数 ,  近似