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J-GLOBAL ID：202102251937423752   整理番号：21A0753079

Fama-French3因子モデルの貨幣基金業績における実証研究【JST・京大機械翻訳】

著者 (1件)： Zhou Wanling (江西理工大学経済管理学院,江西 gan州,341000)
資料名： Xiandai Yanhuagong  (Xiandai Yanhuagong)
巻： 47  号： 2  ページ： 121-122  発行年： 2020年 
JST資料番号： C4564A  ISSN： 1005-880X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： 設立時期が早い10年以上の16匹の貨幣基金を研究対象とし、2005-2018年14年の期間における年収益率と市場収益率データを選択し、規模因子と利益能力因子を加え、Fama-Frenchの3因子モデルを構築した。貨幣基金の業績に対して実証研究を行い、資産定価領域の三要素モデルが貨幣基金の業績に対する解釈能力を検討し、研究結果により、市場因子と規模因子はいずれも基金業績をよく説明することができるが、収益能力因子の解釈能力は強くないことが分かった。基金業績に対するより良い解釈能力を持つ因子が存在する。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *比率 ,  *モデル
準シソーラス用語： 因子モデル ,  収益率 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

タイトルに関連する用語 (6件)： 因子モデル ,  貨幣 ,  基金 ,  業績 ,  実証 ,  研究