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J-GLOBAL ID：202102253995092571   整理番号：21A0749072

Hestonモデルでは,賃金リスクと保料償却項を考慮したDC型養老金の時間的合意投資戦略を考慮に入れた。【JST・京大機械翻訳】

Time-Consistent Investment Strategy for DC Pension with Salary Risk and Premium Refund Clauses in Heston Model

著者 (3件)： Li Fangchao (广東工業大学 管理学院,广州 510520) ,  Zhang Chengke (广東工業大学 経済与貿易学院,广州 510520) ,  Zhu Huainian (广東工業大学 経済与貿易学院,广州 510520)
資料名： Xitong Guanli Xuebao  (Xitong Guanli Xuebao)
巻： 29  号： 4  ページ： 617-628  発行年： 2020年 
JST資料番号： C2069A  ISSN： 1005-2542  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 中国 (CHN)  言語： 中国語 (ZH)

抄録/ポイント： DC型養老金の投資家は、通常、金融市場に保料を投資し、リスク資産及び通膨張指数化債券の3種類の資産に投資できる。平均値-分散基準の下で,市場リスク因子と保証者の利益を十分考慮するために,投資モデルを,リスク,変動リスク,賃金リスク,および保険料退行の投資モデルに導入した。ゲーム理論とランダム最適制御技術を用いて,拡張HJB方程式を解くことによって,最適時間一貫性投資戦略と有効フロンティアの解析的表現を得た。数値解析により、有料で無料の退却条項の2つの状況下での最適投資策略を比較、比較した。さらに,最適投資戦略と有効フロンティアに及ぼすいくつかの主要パラメータの影響を分析し,経済的意味の解釈を与えた。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： 数値解析 ,  ゲーム理論 ,  *減価償却 ,  最適制御 ,  *賃金 ,  *投資 ,  危険因子
準シソーラス用語： 保険料 ,  *投資戦略 ,  投資家 ,  金融市場 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (1件)： 利益管理  (KA05030A)

タイトルに関連する用語 (7件)： モデル ,  賃金 ,  リスク ,  償却 ,  DC ,  合意 ,  投資戦略