抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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本論文では、保険会社経営n類が保険業務の下で、最適時間と一致する再保険と投資問題について研究した。保険会社は,クレームリスクを減らすため,再保険を購入し,金融市場に富保険会社を投資できるようにした。金融市場は無リスク資産とn個のリスク資産から成り、リスク資産の価格は拡散過程を満たす。その後、ランダム分析理論を利用して、保険会社の財産過程を確立した。主な目標は、最適時間と一致する再保険と投資戦略が最終値財産の平均値を最大化し、最終値財産の分散を最小限に最小化することである。ランダム制御とランダム動的計画技術を用いて,一般化Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程式を確立した。さらに,拡張HJB方程式を解くことにより,最適時間一致再保険と投資戦略および対応する値関数の陽解を得た。最後に、数値実験により、モデルパラメータが最適な時間と一致する再保険と投資戦略に与える影響を説明した。Data from Wanfang. Translated by JST.【JST・京大機械翻訳】