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J-GLOBAL ID：202102255541211324   整理番号：21A0264535

混合派生物を伴う放物問題に対するAMFR-W法 Hestonモデルへの応用【JST・京大機械翻訳】

AMFR-W-methods for parabolic problems with mixed derivates. Applications to the Heston model

著者 (3件)： Gonzalez-Pinto S. (Departamento de Analisis Matematico, Universidad de La Laguna, 38200, La Laguna, Spain) ,  Hernandez-Abreu D. (Departamento de Analisis Matematico, Universidad de La Laguna, 38200, La Laguna, Spain) ,  Perez-Rodriguez S. (Departamento de Analisis Matematico, Universidad de La Laguna, 38200, La Laguna, Spain)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 387  ページ： Null  発行年： 2021年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 線形システムの解法におけるApproximate行列因子分解(AMF),W-方法および反復精密化の組合せは,AMFR-W-方法の定義に導いた。この方法は,任意の数の空間次元において,有限差(または有限体積)によって空間で離散化された混合導関数を有する放物型PDEのための安定で正確な時間積分器を提供する。PDEの係数が実際に空間変数に依存するとき,それぞれの最大値による純粋拡散係数の近似は,小さな帯域幅を有する帯状行列のLU分解の減少した数だけを必要とする単純化AMFR-W方式を生成する。新しいクラスの方法は,均一または周期的境界条件に関連する線形試験問題に関する空間次元に関係なく,無条件に安定であることを示した。さらに,均一境界条件を仮定したとき,PDEセンスにおける高次収束を観測した。一般的Robin境界条件に対して,PDE問題をそのような条件が均一である1つに変換するための簡単なアルゴリズムを提供した。可変係数を有する線形放物面問題に関する新規簡易AMFR-W方式による数値実験と,金融オプション価格決定からのHesston問題を提示した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： アルゴリズム ,  拡散係数 ,  線形系 ,  簡素化 ,  積分器 ,  境界条件 ,  金融 ,  帯域幅 ,  導関数 ,  有限体積法 ,  *LU分解
準シソーラス用語： 因子分解 ,  離散化 ,  数値実験 ,  オプション価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： 混合導関数を持つ放物型偏微分方程式 ,  W法 ,  AMF-W法 ,  Hestonモデル ,  無条件安定性 ,  均一境界条件

分類 (1件)： 数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (3件)： 派生物 ,  モデル ,  応用