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J-GLOBAL ID：202102256633469408   整理番号：21A0073947

油および精製製品リターン動力学におけるマルチスケール鉛-遅れ関係:記号ウェーブレット変換エントロピーアプローチ【JST・京大機械翻訳】

Multiscale lead-lag relationships in oil and refined product return dynamics: A symbolic wavelet transfer entropy approach

著者 (3件)： Storhas Dominik P. (J P Morgan, 25 Bank Street Canary Wharf London E14 5JP, United Kingdom) ,  De Mello Lurion (Department of Applied Finance, Macquarie University, Balaclava Rd, North Ryde, NSW 2109, Australia) ,  Singh Abhay Kumar (Department of Applied Finance, Macquarie University, Balaclava Rd, North Ryde, NSW 2109, Australia)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 92  ページ： Null  発行年： 2020年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究は,時間と周波数空間における原油と精製製品リターン動力学の間の鉛-遅れ関係に新しい光を投げかける。この目的のために,新しい方法を紹介した。情報理論的測度と連続ウェーブレット変換に基づいて,記号ウェーブレット変換エントロピーは,多重スケールにわたるGranger因果律の意味で非線形の鉛-遅れ関係を検出する。石油価格の間では,投資層を横切る双方向因果律を見出した。石油価格の増加と減少に関して原油と精製製品の間の非対称価格伝達に関する更なる証拠を提示した。分析を通して,著者らは,製品価格動力学,経済危機,地政学的リスク,自然カタストロフィー,および他の市場摂動が,不均質な投資層の価格発見に影響を及ぼすことを観察した。Copyright 2021 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *エントロピー ,  情報理論 ,  測度 ,  投資 ,  原油 ,  非対称性 ,  カタストロフィー理論 ,  摂動 ,  *ウェーブレット変換
準シソーラス用語： マルチスケール ,  Granger因果律 ,  連続ウェーブレット変換 ,  経済危機 ,  石油価格 ,  地政学 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 石油価格 ,  記号ウェーブレット変換エントロピー ,  因果律 ,  マルチスケール ,  非対称性

分類 (2件)： 石油工業一般  (YF01010F) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (10件)： 油 ,  精製 ,  リターン ,  動力学 ,  マルチスケール ,  鉛 ,  遅れ ,  記号 ,  ウェーブレット変換 ,  エントロピー