伝統的および再生エネルギー市場におけるリスク定量化の比較【JST・京大機械翻訳】

Velasquez-Gaviria Daniel; Mora-Valencia Andres; Perote Javier

文献

J-GLOBAL ID：202102260520221034 整理番号：21A1011616

伝統的および再生エネルギー市場におけるリスク定量化の比較【JST・京大機械翻訳】

A Comparison of the Risk Quantification in Traditional and Renewable Energy Markets

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資料名：
巻： 13 号： 11 ページ： 2805 発行年： 2020年
JST資料番号： U7016A ISSN： 1996-1073 CODEN： ENERGA 資料種別：逐次刊行物 (A)
記事区分：原著論文発行国：スイス (CHE) 言語：英語 (EN)

伝統的なエネルギーからクリーナーエネルギー源への移行は,企業と投資家の懸念を,他の事項の中で,財政的ダウンサイドリスクへの影響を提起した。本論文は,2005年~2016年の期間に,4つの再生可能エネルギーストックと4つの伝統的なエネルギーストックの間で,その性能を比較するために,4つの再生可能エネルギーストックと4つの伝統的なエネルギーストックの間のそれらの性能を比較するために,バックテスト技術を実行する。。また,その期間を,2005年~2016年の期間に,Bloomberg World Energy InnovationとBloomberg World Energy of Bloomberg World Energy.VaRとESを推定するのに用いたモデルは,AR(1)-GARCH(1,1),AR(1)-EGARCH(1,1),およびAR(1)-APARCH(1,1)であり,それらの全ては,正常,スキュー-正常,スチューデントt,スキュード-t,一般化誤差またはSkwe-Generalized誤差分散革新のいずれかであった。VaRに対する従来のKupiecおよびChristoffersen試験を通して,また最近のバックテストES技法を通して,バックテスト性能を試験した。本論文では,これらの試験をスキュードt,スキューノーマル,およびSkwe-Generalized誤差分布に拡張し,伝統的および再生エネルギー市場で初めて適用し,スキュード-tおよび一般化誤差分布がこれらの市場におけるリスク管理のための正確なツールであることを示した。著者らの知見は,再生可能エネルギーと伝統的なエネルギーストックにおける資本配分に関してポートフォリオ管理者と規制者にとって重要な意味があり,主に,可能な極端な損失事象の影響を低減する。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

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電力系統一般 , 生物燃料及び廃棄物燃料 , 自然エネルギー一般 , エネルギー政策・エネルギー制度 , 電力工学・電力事業一般

引用文献 (39件)：

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